Un programa gauss para simular distribuciones no normales multivariadas

• Autores: Concepción San Luis Costas, Juan Alfonso Sánchez Bruno, Juan Andrés Hernández Cabrera
• Localización: Psicothema, ISSN-e 1886-144X, ISSN 0214-9915, Vol. 7, Nº. 2, 1995, págs. 427-434
• Idioma: español
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• Resumen

  • Se presenta dos programas en GAUSS, que permite generar muestras de tamaño n y p variables con características de distribución en asimetría y apuntamiento definidos previamente por el usuario, a partir de la matriz de correlaciones de las variables implicadas, en base a los algoritmos de Fleishman (1978) y Vale y Maurelli (1983).

• Referencias bibliográficas
  • Boomsma, A. (1983). On the robustness of LISREL (maximum likelihood estimation) against small sample size and nonnormality. Unpublished PhD...
  • Babakus, E., Ferguson, C.E., & Joreskog, K.G. (1987). The sensitivity of Confirmatory Maximum likelihood factor analysis to violations...
  • Chou, C.E, Bentler, P.M. & Satorra, A. (1991). Scaled test statistics and robust standard errors for non-normal data in covariance structure...
  • Fleishman, A.(1978). A method for simulating non-normal distributions. Psychometrika, 43, 4, 521-531.
  • Gauss Sistem Version 3.0. Aptech Systems, Inc.
  • Sharma, S., Durvasula, S. & Dillon, W.R. (1989). Some results on the behavior of alternate covariance structure estimation procedures...
  • Vale, D. & Maurelli, V. (1983). Simulating multivariate nonnormal distributions. Psychometrika, 48, 3, 465-471.