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Juan Andrés Hernández Cabrera, Gustavo Mario Ramírez Santana, Concepción San Luis Costas
En las investigaciones del campo aplicado con técnicas multivariadas es muy frecuente encontrar matrices de datos con valores perdidos. Las estrategias más comúnmente utilizadas para reconducir este problema, utilizan los métodos listwise, pairwise y los de estimación de máxima verosimilitud. En este articulo se demuestra mediante las técnicas de simulación de Monte Carlo en el ámbito de los modelos estructurales, que independientemente del patrón de missing simulado (missing completamente aleatorio, monotónico o condicional) la estimación mediante el algoritmo de máxima verosimilitud EM arroja los mejores resultados, en cuanto a la precisión de la estimación de los parámetros de los modelos, disminución de los errores típicos, y la posibilidad de encontrar soluciones adecuadas y convergentes en aquellos patrones de missing donde las estrategias MCAR (listwise y pairwise) son imposibles de utilizar.
